Circuit Breaker로 외부 API 장애 격리 — Resilience4j + KIS·Yahoo 폴백 체인 외부 API 장애가 전체 시스템을 멈추는 이유 monticker는 KIS WebSocket, Yahoo Finance API, 네이버 뉴스 API, DART API 같은 외부 서비스에 의존한다. 이 중 하나가 느려지거나 장애가 나면 무슨 일이 생길까? 장애 없는 경우: 요청 → API 서버 → KIS API → 응답 (10ms) KIS API ... 2026/06/29 Monticker, Observability
OpenTelemetry + Jaeger로 분산 추적 — 시세 파이프라인 지연 측정 분산 시스템에서 “느리다”를 어떻게 찾는가 monticker의 시세 파이프라인은 여러 컴포넌트를 거친다. Go Gateway → Kafka → Worker → Redis → API → WebSocket → Client “응답이 느리다”는 신고를 받았을 때, 어디가 병목인지 찾으려면 각 단계의 시간을 측정해야 한다. 로그를 수동으로 분석하는 방법... 2026/06/28 Monticker, Observability
MockK로 JdbcTemplate 목킹하기 — 311개 테스트 작성 경험 왜 테스트가 어려운가 monticker의 백엔드 서비스는 대부분 JdbcTemplate을 직접 사용한다. Spring Data JPA 리포지토리 대신 복잡한 SQL을 직접 작성해야 하는 금융 도메인 특성 때문이다. JdbcTemplate을 테스트하기 어려운 이유: SQL 문자열 비교 취약성 — query(), queryForObject(),... 2026/06/26 Monticker, Testing
손익통산으로 세금 줄이기 — Tax-Loss Harvesting 시뮬레이션 주의: 이 기능은 모의투자 전용 교육 시뮬레이션입니다. 실제 세무 신고나 절세 전략으로 사용할 수 없습니다. 손익통산이란 한국 주식 투자에서 양도소득세는 이익이 난 종목에만 부과되지 않는다. 같은 해에 발생한 이익과 손실을 합산(통산)한 후 순이익에 과세한다. [손익통산 전] NVDA 매도 이익: +1,200,000원 → 양도세 264,00... 2026/06/25 Monticker, QuantAnalytics
ADX로 시장 국면 분류하기 — BULL·BEAR·SIDEWAYS·HIGH_VOL 시장 국면이 왜 중요한가 같은 전략도 시장 국면에 따라 성과가 크게 다르다. 추세 추종 전략은 추세가 없는 횡보장에서 계속 손실을 낸다. 역추세 전략은 강한 추세장에서 손실을 낸다. 백테스트 결과에 국면별 성과를 분해하면 전략의 약점이 드러난다. 이 전략의 국면별 성과: BULL 구간: 수익률 +18.2%, MDD -4.1% ✅ 좋음 ... 2026/06/24 Monticker, QuantAnalytics
ZigZag + 패턴 템플릿 매칭으로 차트 패턴 감지 — 헤드앤숄더·이중바닥 차트 패턴이란 기술적 분석(Technical Analysis)에서 차트 패턴은 과거 가격 움직임의 반복 구조다. 패턴이 완성되면 다음 방향을 예측하는 데 사용한다. monticker가 감지하는 5가지 패턴: 패턴 의미 신호 방향 HEAD_AND_SHOULDER... 2026/06/22 Monticker, QuantAnalytics
Kelly Criterion: 수학적 파산 방지 베팅 비율 — Half Kelly와 백테스트 연동 왜 베팅 비율이 중요한가 좋은 전략이 있어도 베팅 비율이 잘못되면 파산할 수 있다. 예시: 승률 60%, 손익비 1.5:1인 전략 자본 1,000,000원, 매 거래 50% 베팅 1회: 승 → 750,000 (+50%) 2회: 패 → 375,000 (-50%) 3회: 승 → 562,500 (+50%) 4회: 패 → 281,... 2026/06/21 Monticker, QuantAnalytics
Markowitz 최적화를 솔버 없이 구현하기 — 프로젝션 경사하강법 Markowitz 포트폴리오 이론 해리 마코위츠가 1952년 발표한 평균-분산 최적화(Mean-Variance Optimization)는 현대 포트폴리오 이론의 기초다. 핵심 아이디어: 같은 기대 수익률이라면 변동성이 낮은 포트폴리오가 더 좋다. 수학적으로 표현하면: minimize wᵀΣw (포트폴리오 분산 최소화) sub... 2026/06/20 Monticker, QuantAnalytics
전략 지문(SHA-256)으로 룰셋 보호하기 — 서버 사이드 실행과 역공학 방어 전략 보호가 필요한 이유 Quant Lab에는 전략 마켓이 있다. 사용자 A가 만든 전략을 B가 구독하면 A는 수익을 얻는다. 그런데 전략의 조건식이 클라이언트에 노출되면 문제가 생긴다. B가 조건식을 복사해서 자기 전략으로 등록한다. B가 조건식을 분석해서 유사한 전략을 만든다. C가 많은 구독으로 인기 전략의 조건식을 역공학으로 ... 2026/06/18 Monticker, QuantLab
백테스트 엔진: look-ahead 없는 시뮬레이션 — Sharpe·MDD·PF 계산 백테스트의 핵심 원칙: look-ahead bias 금지 백테스트에서 가장 흔한 실수는 미래 데이터를 현재 결정에 사용하는 것이다. 잘못된 예: 2023-01-10 에 이동평균을 계산할 때 2023-01-11의 가격 데이터가 포함되면 → look-ahead bias 올바른 예: 2023-01-10 의 MA(20) = 2022-12-16... 2026/06/17 Monticker, QuantLab